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期权定价法,期权定价BS模型

日期:2020-02-27 16:32:32 来源:互联网
    期权定价法,期权定价BS模型期权(Option)又称选择权.是指斌予期权购买者在规定期限内按双方约定的价格(简称协议价格.即Striking Price)或执行价格(Exercise Price)购买或出售一定数量的某种金融资产(称为潜在金融资产或标的资产)的权利的合同。
    按期权购买者的权利划分,期权可分为看涨期权(Call Option)和看跌期权(Put Option)。看涨期权赋予期权购买者购买标的资产的权利.而看跌期权赋予期权购买者出售标的资产的权利.按期权购买者以执行期权的时限划分,期权定价期权可分为欧式期权和美式期权。美式期权可在期权有效期内任何时候执行,欧式期权只能在到期日执行。期权定价在交易所中交易的大多数期权为美式期权.但是欧式期权比美式期权更容易分析,期权定价并且美式期权的一些性质总是可由欧式期权的性质推导出来,因此我们在分析期权价值时,通常先从欧式期权人手,期权定价进而推导出美式期权的性质.
    需要强调的是.期权赋予其持有者做某件事情的权利,期权定价而持有者不一定行使该权利。期权定价这一特点使期权不同于远期和期货,期权定价在远期和期货合约中持有者有义务购买或出售该标的资产,因此,期权定价投资者签署远期或期货合约时的成本为0,期权定价但投资者购买一张期权合约必须支付期权费,或者称为期权的价格.
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