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期权资产价格波动率,资产价格波动率

日期:2020-02-27 16:36:14 来源:互联网
    期权资产价格波动率,资产价格波动率标的资产价格的波动率反映了未来标的资产价格变动的不确定性。期权资产价格随着波动率的增加,标的资产价格上升到很高或下降到很低的机会也随着增加.看涨期权的持有者从资产价格上升中获利,期权资产价格而当资产价格下跌时,其最大亏损就是期权费。期权资产价格与此类似.看跌期权的持有者从资产价格下跌中获利,期权资产价格而当资产价格上升时,仅有有限的损失。因此.随着波动率的增加.期权资产价格看涨期权和肴跌期权的价格都会增加。
    无风险利率对期权价格的影响则不是那么直接.当无风险利率增大时.会使期权标的资产的预期收益率增加,同时,期权资产价格作为贴现率的无风险利率的上升,使期权持有者未来收益的现值减少。这两种效应都会使看跌期权的价值减少。期权资产价格而对于看涨期权来说,第一种效应将使期权的价值增加,期权资产价格第二种效应使期权的价值减少.究竟期权的价值是增加还是减少期权资产价格,期权资产价格取决于两种效应的比较。通常情况下,前者的影响将起主导作用,即随着无风险利率的增加。期权资产价格看涨期权的价格总是随之增加。
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