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区间效应是什么意思?什么叫区间效应?

日期:2019-09-03 14:18:01 来源:互联网
    区间效应是什么意思?什么叫区间效应?市场效率系数偏离1越远,市场效率越低。区间效应在理想的市场中,区间效应市场效率系数为1,表明收益率方差不存在区间效应。区间效应但是在现实中,区间效应由于各种摩擦的存在,市场效率系数往往不同于1。如果市场效率系数小于1,区间效应那么意味着收益率之间存在着负相关性,区间效应这种负相关性可能是由于买卖价差、区间效应市场冲击成本等因素造成的。
    如果市场效率系数大于1,那么愈味着收益率之间存在着正相关性,区间效应这种正相关性可能与信息的逐步传播特性,动量交易行为等因素有关。
 
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